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国信证券:模拟基金超额收益继续攀升 EMS提示强下跌阻力

发布时间:2020-02-21 11:03:12

国信证券:模拟基金超额收益继续攀升 EMS提示强下跌阻力 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

模拟基金净值表现:

截止上周五收盘,GSMS基金、GSMS&EMS基金、GSMS价量删选基金累计收益率分别为14.4%、29.67%、20.72%(上周各组合平均收益分别为-1.3%、-0.99%、-1.5%),分别获得19.65%、34.93%、25.98%的超额收益(年化超额收益分别为10.56%、18.77%、13.97%),2011年以来GSMS基金、GSMS价量删选基金超额收益分别达到9.03%、8.71%。

GSMS选股样本外检验结果:

目前已到期88组样本外检验,其中推荐买入的多头组合表现超越沪深300指数共63次,胜率71.6%,平均每期跑赢指数2.06%。删选后多头组合表现超越沪深300共66次,胜率75%,平均每期跑赢指数2.34%。超配多头+低配空头的多空组合获得正收益63次,胜率71.6%,平均每期收益2.15%。

RMS轮动提示继续超配小盘股:

7月22日GSRMS指标值为-0.24,仍然维持在安全区间内,提示大小盘资金阻力没有显著差异,上周中证100和中证500分别下跌2.06%、1.94%,500与100的收益差继续在近一年的平均水平徘徊,继续超配小盘股。

EMS择时提示继续持仓:

从7月22日的测算数据看:上周沪深300指数GSEMS为-1.88,沪深300指数下跌1.95%,下跌阻力非常显著,继续持仓。上周除周五外,日EMS均在-1以下,成交量有所萎缩,显示在上周调整过程中多方以退为进,积极抵抗,建议继续持股待涨。

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